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可转债低价策略组合 | 标普信息科技明天可继续申购

套利 女子经理 15℃

因为今天美股休市,所以今天的申购套利暂停了一天。

今天来说说可转债。

今年因为转债对应的正股,出现了退市的情况,有3只转债一同跟着退市,分别是蓝盾转债,搜特转债,鸿达转债。

于是出现了大面积质地不好的转债跌破面值。

目前有62个转债的价格低于100元。对于以前没有转债退市的情况下,转债低于面值100元的时候买入,是一个很稳的转债策略。

可是因为今年的退市转债的出现,导致了转债跌到30多,60多,70多,去抄底的人都不多了。

不过小编觉得目前的形势属于鬼故事阶段,任何风吹草动都会对转债造成抛售压力。随便一封问询函,也足以把转债价格砸个10个点。

于是小编在雪球建了一个可转债低价组合策略,组合里面除了转债价格低于100之外,还设置了几个因子,便于选出更高弹性的转债。

  1. 正股价格大于3元
  2. 剩余时间大于2年
  3. 剩余规模小于7亿
  4. 转债价格低于100元

我们借助Excel或者Mysql工具筛选出标的

大概出来了24只符合条件的转债。(普利转债停牌,暂时去除掉不买入)

然后按照价格从低到高,选出10只作为持仓,在雪球上建了一个组合:

https://xueqiu.com/P/ZH3376031

卖出条件是达到了面值100甚至130元以上,轮动卖出。

注意,里面持仓会有暴雷企业没钱还债的情况,会有某个转债清零的风险,所以请勿随意实盘跟随。 可以作为一个观察仓。

标普信息科技

明天标普信息科技恢复申购,可以继续开拖拉机去申购。

周一申购的标普信息科技,今晚到账了。

(因为今天挂单价格高没有卖出,所以一个股东号显示的份额有41股)

目前一个股东号盈利接近100元了,相对于申购100元的成本,利润有1倍了。相比开始放开申购时的5000万的份额,目前的份额为8500万份,7个交易日多了3500万的份额,并不是增长得很快,应该还可以玩一段时间的。等到套利人数增加,砸盘力度大于接盘力度,溢价率越来越少,到时套利就结束了。

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