ptrade 量化交易代码编写教程

Ptrade API 使用攻略

新建策略

开始回测和交易前需新建策略：

1. 点击界面左上角「添加策略」按钮
2. 选择业务类型（如股票）
3. 输入策略名称
4. 在默认模板基础上编写策略代码

新建回测

策略完成后进行回测：

1. 设置以下参数：
   • 开始时间
   • 结束时间
   • 回测资金
   • 回测基准
   • 回测频率
2. 点击「保存」
3. 点击「回测」按钮启动

系统将展示：

• 评价指标
• 收益曲线
• 运行日志

新建交易

1. 点击「新增交易」按钮
2. 从策略列表选择策略
3. 输入交易名称
4. 点击「确定」启动

交易运行时可见：

• 实时总资产
• 可用资金
• 交易状态列表

通过「交易详情」可查看：

• 策略评价
• 交易明细
• 持仓明细
• 交易日志

策略运行周期

运行时间说明：

• 日线级别：交易日15:00（回测）/14:50（交易）
• 分钟级别：每根K线结束时
• Tick级别：最小3秒一次

策略运行时间

开始写策略

简单完整策略

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取5日均价
    hist = get_history(5, '1d', 'close', g.security)
    avg_price = hist['close'].mean()

    current_price = data[g.security]['close']
    cash = context.portfolio.cash

    if current_price > 1.01 * avg_price:
        order_value(g.security, cash)  # 全仓买入
    elif current_price < avg_price:
        order_target(g.security, 0)  # 清仓

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