量化交易开通API接口-Ptrade 入门核心指南

PTrade 量化入门避坑指南：API 核心要点梳理

对于 PTrade 量化新手而言，API 的正确使用是策略落地的关键。本文整理了入门阶段需重点关注的模块差异、函数用法及实操注意事项，帮助快速避开常见误区。

一、先明确模块场景差异
策略开发需区分三大核心场景，不同模块的函数调用权限不同，不可混淆使用：
交易模块：面向实时交易环境，支持实盘相关函数
回测模块：基于历史数据验证策略，部分函数仅此处可用
研究模块：专注数据分析与策略探索，不支持交易类函数

二、核心函数的必选与可选区分

函数名类型核心说明
initialize 必选回测 / 交易启动时仅运行一次，负责策略初始化
handle_data 必选交易时段按周期（日级 / 分钟级）执行，是策略核心逻辑载体
before_trading_start 可选交易日开始前执行，回测 8:30 触发，实盘默认 9:10
after_trading_end 可选交易日结束后默认 15:30 执行，可用于数据统计或结果复盘
tick_data 可选仅交易模块可用，每 3 秒执行一次（9:30-14:59），需 Level2 行情支持
on_order_response 可选交易模块专属，委托状态实时回调，比 get_order () 获取结果更快捷
on_trade_response 可选交易模块专属，成交状态实时回调，效率优于 get_trades ()

三、高频核心函数实操指南

initialize(context)
核心作用：完成策略初始化，仅在启动时运行一次，适用于回测和交易模块。
常用接口：
set_universe ()：设置策略对应的股票池，回测与交易均支持
set_benchmark ()：指定策略对比基准，用于业绩评估
set_commission ()：仅回测时可设置佣金比例，实盘按券商规则执行
run_daily ()：调度每日需执行的任务，回测和交易模块通用
handle_data(context, data)
核心作用：按设定周期处理交易逻辑，是策略执行的核心，支持回测和交易模块。
执行时间：
日级策略：回测 15:00 执行，实盘时间以券商配置为准
分钟级策略：回测 9:31-15:00，实盘 9:30-14:59
核心接口：order ()（下单）、get_price ()（获取行情价格）、cancel_order ()（撤单）、get_position ()（查询持仓）
tick_data(context, data)
核心作用：处理 Tick 级高频数据，需开通 Level2 行情权限。
数据结构：以股票代码为键，包含逐笔委托（order）、当前 Tick 快照（tick）、逐笔成交（transcation）三类 DataFrame 数据。
关键信息：tick 包含买卖档位、成交量等；委托 / 成交方向以 0（卖）、1（买）标识。
优化技巧：调用 set_parameters (tick_data_no_l2="1") 可禁用非必要 L2 字段，提升运行速度。

四、委托与成交回调函数用法

on_order_response(context, order_list)
回调参数：order_list 为委托信息列表，包含委托编号、委托状态、委托类别（0 = 委托、2 = 撤单、4 = 确认）、委托属性（d = 限价委托、T = 即时成交剩余撤销）等字段。
优势：实时获取委托状态，响应速度快于 get_order () 接口。
on_trade_response(context, trade_list)
回调参数：trade_list 为成交信息列表，包含成交价格、交易方向（1 = 买、2 = 卖）、成交编号等核心字段。
注意事项：回调函数中下单需添加额外判断条件，避免出现无限循环调用。

五、新手必避的关键误区
模块混用：研究模块不支持 order () 等交易类函数，需严格按场景调用。
时间把控：before_trading_start 在实盘若早于 9:10 调用行情，需通过 sleep 等待；tick_data 执行耗时超 3 秒会导致数据堵塞丢弃。
功能扩展：需接收非策略主推或启用撤单回调关联时，可调用 set_parameters () 设置对应参数。
标的适配：期货、期权策略需使用专属函数，如 set_future_commission ()、get_opt_contracts () 等。